퀀트 2

Nautilus Trader

링크Github소개암호화폐, 스포츠 토토 및 폴리마켓에 대한 퀀트 오픈소스 시스템이다. 트레이딩 및 백 테스팅이 가능한 것으로 보이며, 실제로 도커 이미지를 확인해보았을 때는, orderbook 데이터를 이용해 백 테스팅하는 시스템도 확인 가능했다.(XPR를 이용한 예시였으며, 직접 데이터를 다운로드하여 도커 이미지에 넣어야하는 것으로 보임. ByBit, Binance 주피터 노트북 예시가 존재했었음)필자는 이더리움 orderbook 데이터를 이용하여 테스트해보려 하였으나, 주피터가 뻗어서 실제로 테스트해보지는 못했으며, 추후 시간이 있을 때 더 테스트해볼 예정이다.코드 상으로는 리스크 관리 엔진, 포트폴리오 관리, 지표 생성 관련 코드가 있는 것으로 보이며 확인이 필요.MacOS, Linux, Wind..

퀀트 2025.06.05

Sharpe Ratio

개요Sharpe ratio는 무위험 기대수익 혹은 벤치마크 대비 포트폴리오의 성과를 평가하는 데에 이용되는 지표이다.가정과거의 실적을 바탕으로 미래를 예측할 수 있다. (미래의 실적이 과거와 비슷할 것이다. Markowitz' mean-variance paradigm: 특정 기간의 mean과 std가 포트폴리오를 평가하는데 충분한 통계값을 제공한다.)포트폴리오의 위험이 정규분포를 따를 것이다.(분모에서 이용하는 표준편차)공식Ex Ante - predictive$$S = \frac{\tilde{R_f} - \tilde{R_B}}{\sigma_p}$$where $R_f$ = 미래 특정 기간의 수익(알 수 없는), $R_b$ = 벤치마크의 수익(알 수 없는), $\sigma_p$ = 예상되는 표준편차Ex Po..

퀀트 2025.05.31
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